1) Clique em Aparência >> Menus.
2) Em seguida, no canto superior direito, clique em "Opções de tela"
3) Irá abrir vários itens para marcação em checkbox. Você deverá deixar marcado o item "Classes CSS"
4) Fazendo isso, basta ir no item de menu que quer adicionar uma classe, e irá aparecer um campo específico para isso
5) Ao adicionar a classe que quer, não esqueça de clicar em "Salvar menu"
Obs.: Caso precise adicionar mais de uma classe, basta adicionar no mesmo campo separando por espaços. Nunca use acentuação ou caracteres especiais em classes CSS.